それ、多分キャラメイクの説明と混じってます。
キャラクター作成の時にモードを選べるんですが、「ふつう・むずかしい・げきむず」
「ふつう」以外を選ぶと死んだ時にアイテムを落とします。特に、げきむずだとアイテム回収ができません。
つまり、アイテムを落とすかはキャラ次第ですね。
ワールドのハードモード要素は「敵の追加・アイテムの追加・聖域と邪悪系大地の追加生成・条件を満たすことでジャングル地下とダンジョンでイベント発生」大体こんなところです。
キャラがふつうモードならアイテムは落とさないのでお金にだけ注意してガンガン突っ込みましょうｗ